流动性视角下中国银行业系统性风险的测度_中国煤炭行业知识服务平台

流动性视角下中国银行业系统性风险的测度

作者

张少华陈鑫林灿
单位

广州大学经济与统计学院
摘要

基于2011—2019年中国商业银行的资产负债表数据，结合Bootstrap法，使用流动性剩余指标估计商业银行的流动性风险，利用风险贡献度指标计算商业银行的系统重要性。研究表明：样本中的绝大多数银行2016年、2017年的相对流动性剩余高于其9年间的均值，其余年份基本低于均值，说明在2015年股市危机后，宽松的经济政策降低了银行的流动性风险。中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行是国内系统重要性银行，风险贡献度合计高达77.4%。研究结论为银行业防范系统性风险提供参考。
关键词

商业银行系统性风险流动性风险系统重要性银行资产负债表
基金项目(Foundation)

国家统计局全国统计科学研究项目（2023LD006）；广东省普通高校创新团队项目（人文社科）（2023WCXTD014）；广州大学研究生创新能力培养资助计划项目（JCCX2024-002）；
文章目录

0引言
1文献综述
2研究设计
2.1数据来源
2.2测度指标
(1）相对流动性剩余
(2)Bootstrap法
(3）风险贡献额
3中国银行业系统性风险测度
3.1估计银行系统性风险
4结论与启示
引用格式

[1]张少华,陈鑫,林灿.流动性视角下中国银行业系统性风险的测度[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2024,26(06):408-415.