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主办单位：煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
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金融危机前后中国股市价量关系实证分析
  • 152
  • 作者

    王月荣佟孟华

  • 单位

    东北财经大学研究生学院东北财经大学数学与数量经济学院

  • 摘要
    为了研究金融危机爆发前后中国股票市场价格和成交量之间的关系,将上证指数分为金融危机之前和金融危机之后两个子时段,运用Granger因果检验初步探究二者关系,进而使用ARMA模型将交易量划分为不同的类型,并分别加入到GARCH模型中进行实证。研究发现:金融危机前后两时段的价量关系有相同之处,在量对价的解释程度方面也存在差异。
  • 关键词

    价量关系Granger因果关系GARCH模型ARMA模型成交量分解

  • 基金项目(Foundation)
    辽宁省教育厅科学研究基金资助项目(W2011109)；辽宁省社会科学规划基金资助项目(L11DJY048)；
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