• 全部
    高级检索
主办单位：煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
首页 > 论文库
股指期货最优套期保值与绩效评价——基于分位数回归的实证研究
  • 126
  • 作者

    佟孟华陈喻喆

  • 单位

    东北财经大学经济计量分析与预测研究中心东北财经大学研究生院

  • 摘要
    针对股指期货套期保值的问题,利用分位数回归方法对沪深300指数中权重占前两位的股票的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评价,实证结果表明:运用分位数回归计算得到的最优套期保值比率都大于0.99,在不同分位点上,期货收益对现货收益的影响大小及变动情况存在明显差异。
  • 关键词

    股指期货最优套期保值率分位数回归

  • 基金项目(Foundation)
    国家社会科学基金资助项目(07BJY159)；辽宁省教育厅创新团队基金资助项目(20097028)；
  • 相关文章

    [1]中外股指期货市场流动性与波动性的比较

    [2]中外股指期货市场流动性与波动性的比较

相关问题
立即提问
辽宁工程技术大学学报(社会科学版)
Journal of Liaoning Technical University(Social Science)
2010年03期
推荐专家
推荐企业
华洋通信

华洋通信
推荐专题
《能源环境保护》水质安全与水资源循环利用技术 | 专题
《能源环境保护》水质安全与水资源循环利用技术 | 专题
《煤炭学报》专题报道丨“煤矿快速智能掘进理论与技术”
《煤炭学报》专题报道丨“煤矿快速智能掘进理论与技术”
《煤炭学报》专题报道丨“关闭/废弃矿井资源开发利用研究”
《煤炭学报》专题报道丨“关闭/废弃矿井资源开发利用研究”
《煤田地质与勘探》虚拟专题︱深部煤层气最新研究进展
《煤田地质与勘探》虚拟专题︱深部煤层气最新研究进展
理事单位特刊：矿山智能化建设创新成果与典型案例（《智能矿山》）
理事单位特刊：矿山智能化建设创新成果与典型案例（《智能矿山》）
《煤炭学报》专题报道丨“矿山充填开采理论、方法及技术”
《煤炭学报》专题报道丨“矿山充填开采理论、方法及技术”
《煤炭学报》专题报道 |“深部灾害防控理论与技术”
《煤炭学报》专题报道 |“深部灾害防控理论与技术”
《煤炭科学技术》虚拟专题 | 一键下载 | 2023~2024年低碳减损绿色开采成果
《煤炭科学技术》虚拟专题 | 一键下载 | 2023~2024年低碳减损绿色开采成果
《煤炭科学技术》热文精选 | 一键下载 | “煤矿智能化关键技术成果”
《煤炭科学技术》热文精选 | 一键下载 | “煤矿智能化关键技术成果”
《矿业安全与环保》“矿山粉尘在线监测预警与智能防控”专题
《矿业安全与环保》“矿山粉尘在线监测预警与智能防控”专题
亮点论文

主办单位：煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编：100013
京ICP备05086979号-16  技术支持：云智互联
Baidu
map