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中国股市流动性溢价稳定性研究
  • 187
  • 作者

    佟孟华

  • 单位

    东北财经大学数量经济系辽宁大连116025

  • 摘要
    根据股票市场流动性溢价理论,考虑不同政策和重大事件以及不同市场态势两种情况,采用换手率作为流动性指标,以1998年1月至2004年12月间沪深300指数为样本,利用平行数据模型对股票流动性溢价的稳定性进行实证检验。研究结果表明:对于各股数据,在上述两种情况下,换手率对预期收益都具有负向作用,说明中国股市流动性溢价现象一直存在,但稳定性较弱。
  • 关键词

    流动性溢价预期收益率换手率

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    [1]上海股市流动性溢价规模效应实证研究

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