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基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价
  • 138
  • 106
  • 作者

    高玲玲王向荣

  • 单位

    山东科技大学信息工程系山东科技大学数学与系统科学学院

  • 摘要
    研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。
  • 关键词

    Knight不确定性分数布朗运动期权定价

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金项目(11271007)；
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    [1]随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

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