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随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价
  • 476
  • 107
  • 作者

    刘鑫王向荣

  • 单位

    山东科技大学数学与系统科学学院

  • 摘要
    假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。
  • 关键词

    Ho-Lee模型随机利率期权定价Lévy过程Lévy-Laplace指数

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金项目（10071127）；
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